Как банк оценивает риски бизнеса

Банк смотрит не на «нравится — не нравится», а на математические модели риска. Понимая их, можно подготовиться идеально.

Банковская оценка кредита — это не интуиция инспектора. Это формальные процедуры с вычислением вероятностей и потерь. Раскрываем кухню.

Три ключевых параметра риска

1. PD (Probability of Default) — вероятность дефолта
2. LGD (Loss Given Default) — потери при дефолте (% от долга)
3. EAD (Exposure At Default) — сумма в риске на момент дефолта

Ожидаемые потери (EL) = PD × LGD × EAD

Из этого банк рассчитывает резервы и определяет ставку.

Как считается PD (вероятность дефолта)

Скоринговая модель смотрит на 50+ параметров. Подробно: скоринг банка. PD выражается в %:

• 0.5–2% — отличный заёмщик (АО, крупный, прибыльный, без долгов)
• 2–5% — хороший
• 5–10% — средний
• 10–20% — рискованный
• >20% — банк не выдаст

LGD — потери при дефолте

Процент от суммы, который банк потеряет, если заёмщик не вернёт долг. Зависит от обеспечения:

• Беззалоговый кредит: LGD 70–90%
• Под залог недвижимости: LGD 30–50%
• Под залог оборудования: LGD 50–70%
• С поручительством Корпорации МСП: LGD 50%

Чем ниже LGD — тем меньше резервы — тем ниже ставка.

EAD — сколько в риске

Для разовых кредитов EAD = остаток долга. Для кредитных линий и овердрафтов сложнее — банк предполагает, что заёмщик в момент проблем выберет 60–100% лимита.

Резервы под кредит

По положению ЦБ № 590-П банки обязаны создавать резервы под каждый кредит. Размер зависит от категории качества:

• I — стандартные (резерв 0%)
• II — нестандартные (1–20%)
• III — сомнительные (21–50%)
• IV — проблемные (51–99%)
• V — безнадёжные (100%)

Банк хочет, чтобы ваш кредит был I или II категории — иначе он «съедает» капитал банка через резервы.

Как определяется категория

На основе:

• Финансового положения заёмщика (хорошее / среднее / плохое)
• Качества обслуживания долга (нет просрочек / просрочки до 30 дней / больше)

Например: финпол. хорошее + нет просрочек = I категория. Финпол. среднее + просрочки 5–30 дней = III категория.

Андеррайтинг — финальная проверка

После автоматического скоринга кредит идёт к андеррайтеру (специалисту по принятию решений). Что он смотрит:

1. Качественные факторы: команда, репутация, отрасль, конкуренция
2. Особые факторы риска: связанные стороны, сделки на нерыночных условиях
3. Достоверность документов
4. Соответствие реальному бизнесу

Внутренние лимиты банка

Банк не может выдать всё всем. У него есть лимиты:

• На отрасль
• На регион
• На связанную группу клиентов
• На крупные риски

Если ваша отрасль перегружена — даже при отличных показателях могут отказать «по лимитам».

Как работать с этим

1. Понимая параметры — улучшайте те, на которые можете влиять (PD через скоринг, LGD через залог)
2. Если ваш PD высокий — компенсируйте низким LGD (залог, поручитель)
3. Подавайте в банк, где меньше загрузка вашей отрасли
4. Узнавайте о свободных лимитах через брокеров